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2025年金融风险管理师资格认证考试及答案

1.单项选择题（每题1分，共40分）

1.1某银行采用内部模型法计量市场风险，其10天99%VaR模型回测显示，过去250个交易日中突破次数为12次。依据巴塞尔框架，该模型应被划入哪个乘数区间？

A.绿色区域，乘数因子最低为3

B.黄色区域，乘数因子3—4

C.红色区域，乘数因子4—5

D.无需调整，乘数保持2.5

答案：B

解析：突破次数12次对应黄色区域，乘数因子3—4，需监管酌情追加。

1.2在信用风险标准法下，对主权债权使用外部评级，A+级剩余期限2年，风险权重为：

A.0%

B.20%