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2025年金融风险管理师资格考试及答案分析解读

第一部分单项选择题（每题1分，共40分）

1.某银行采用内部模型法计量市场风险，其10天99%VaR为2.4亿元，监管乘数因子为3，则其市场风险资本要求为

A.7.2亿元?B.10.8亿元?C.14.4亿元?D.21.6亿元

答案：B

解析：资本要求=VaR×√10×3=2.4×3.162×3≈10.8亿元。

2.在信用风险标准法下，对主权债权给予20%风险权重，则1亿元面值的该债权对应的风险加权资产为

A.0.2亿元?B.0.5亿元?C.1亿元?D.2亿元

答案：A

解析：风险加权资产=1×20