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文档摘要

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2025年(风险管理师)风险评估技术试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1.2025年1月，某跨国银行拟在东南亚发行数字债券，若采用蒙特卡洛模拟评估汇率风险，下列哪项参数对模拟路径的漂移项影响最大？

A.即期汇率波动率曲面

B.本币与美元利差

C.债券票面利率

D.数字钱包技术故障概率

答案：B。利差直接决定漂移项的期望收益，波动率仅影响扩散项。

2.在气候风险情景分析中，若采用NGFS“延迟转型”情景，下列哪项指标最能反映企业估值的尾部风险？

A.碳排放强度

B.隐含碳价格

C.资本支出中绿色占比

D.供应链集中度

答