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2025年金融风险管理师职业水平考核试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1.2025年1月，某商业银行对公贷款组合违约概率（PD）模型显示，某行业PD中位数由上年1.2%跳升至2.7%，而违约损失率（LGD）保持45%不变。若该行业风险敞口为80亿元，经济资本系数为8%，则该行业新增经济资本最接近

A.1.08亿元?B.1.44亿元?C.1.92亿元?D.2.16亿元

答案：C

解析：ΔPD=1.5%，ΔEL=80×1.5%×45%=0.54亿元；经济资本=ΔUL=80×√[1.5%×(1?1.5%)]×45%×8%≈1.92亿元。

2.在巴塞尔协议IV最