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2025年金融风险管理师国际认证考试及答案

1.单项选择题（每题1分，共40分）

1.1某银行持有面值1亿元、修正久期为5.2的固定利率债券。若市场利率瞬时上升12个基点，该债券市值变动最接近：

A.－624万元?B.－520万元?C.－436万元?D.－312万元

答案：A

解析：ΔP≈－Dmod×Δy×P＝－5.2×0.0012×10000＝－624万元。

1.2在巴塞尔Ⅲ最终方案下，对全球系统重要性银行（G-SIB）的杠杆率缓冲要求为：

A.1%?B.1.5%?C.2%?D.2.5%

答案：B

1.3使用KMV模型估计违约概率时，核心输入不