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文档摘要

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2025年金融风险管理师认证专项训练(含答案)

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1.2025年1月，某银行对公贷款组合违约概率（PD）模型验证发现，过去12个月实际违约率比模型预测值高28个基点。若模型仍被继续使用，依据巴塞尔Ⅲ最终版框架，该行应优先采取的措施是

A.上调每笔贷款的风险权重至1250%

B.立即启动模型校准，调整长期平均PD

C.将违约损失率（LGD）同步下调30%

D.在支柱二下增加0.5%的个体资本要求

答案：B

2.在气候风险情景分析中，央行与监管机构绿色金融网络（NGFS）2025年“延迟转型”情景假设碳价在2030年一次性跳升