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文档摘要

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多元回归分析在金融中的应用

引言

金融市场是一个复杂的动态系统，其运行规律受宏观经济、市场情绪、企业基本面等多维度因素的共同影响。传统的单变量分析方法往往难以捕捉变量间的交互关系，而多元回归分析作为统计学中处理多变量关系的核心工具，通过构建因变量与多个自变量的线性关系模型，能够量化不同因素对金融现象的影响方向与程度，为风险评估、收益预测、资产定价等关键金融决策提供科学支撑。从早期的资本资产定价模型优化到如今高频交易策略开发，多元回归分析始终是金融量化研究的重要基础。本文将围绕其原理、应用场景及实践要点展开系统探讨，揭示这一方法在金融领域的独特价值。

一、多元回归分析的基础原理与金融适配性

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