基本信息

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文档摘要

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内容目录

1、如何观测成份券的成份溢价？4

1.1、观测思路：构建主体收益率曲线4

1.2、情形一：成份券存在双侧可比非成份券5

1.2.1、基准曲线法5

1.2.2、插值法6

1.3、情形二：成份券仅存单侧可比非成份券7

1.3.1、曲线平移法7

1.4、情形三：成份券不存在任何可比非成份券8

2、当前成份券的溢价情况几何？