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文档摘要

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金融市场压力测试的建模方法创新

引言

金融市场压力测试作为识别系统性风险、提升机构抗冲击能力的核心工具，自2008年全球金融危机后被各国监管部门与金融机构广泛采用。它通过模拟极端但可能的市场冲击，评估金融体系在压力情景下的脆弱性，为风险预警、资本规划与政策制定提供关键依据。然而，随着金融市场复杂性加剧、交易模式迭代加速、跨市场联动增强，传统压力测试建模方法逐渐显现出局限性——线性假设难以捕捉非线性风险传导、数据维度单一导致情景覆盖不足、静态分析无法反映动态反馈机制等问题，使得测试结果与现实冲击的匹配度下降。在此背景下，围绕建模方法的创新探索成为提升压力测试有效性的关键路径。本文将从传统方法的困