基本信息
文件名称：量化资产配置系列之一：基于收益率曲线的国债久期轮动策略.pdf
文件大小：1.64 MB
总页数：21 页
更新时间：2025-11-23
总字数：约5.38万字
文档摘要

目录

1、债券久期轮动5

2、利率曲线的建立7

2.1即期收益率的统计特征7

2.2利用Nelson-Siegel模型建立即期收益率曲线8

3、即期收益率的预测与改进12

3.1平稳性检验12

3.2原始模型：使用AR模型进行预测13

3.3模型改进一：引入政策利率与市场基准利率13

3.3.1引入中期借贷便利MLF14