基本信息

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文档摘要

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不确定理论下障碍期权定价模型构建与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球金融市场持续深化发展的背景下，金融衍生品作为风险管理和投资策略的关键工具，其重要性日益凸显。期权作为一种典型的金融衍生品，赋予持有者在特定日期或之前，以预定价格买入或卖出标的资产的权利而非义务，这一特性使其在风险管理、投机与套利等领域发挥着重要作用。自1973年Black和Scholes提出著名的期权定价公式以来，期权定价理论取得了长足的发展，为金融市场的繁荣奠定了坚实的理论基础。

障碍期权作为一种具有特殊条件触发执行的期权合约，在金融领域中占据着独特的地位。当期权价格达到或突破预设的障碍水平时，期