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文件名称：2025年金融风险管理师期权组合风险管理专题试卷及解析.pdf
文件大小：139.7 KB
总页数：9 页
更新时间：2025-11-26
总字数：约7.71千字
文档摘要
2025年金融风险管理师期权组合风险管理专题试卷及解析1
2025年金融风险管理师期权组合风险管理专题试卷及解析
2025年金融风险管理师期权组合风险管理专题试卷及解析
第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）
1、下列哪种期权组合策略最适合预期市场将大幅波动但方向不明确的投资者？
A、买入看涨期权
B、保护性看跌期权
C、跨式组合
D、牛市价差组合
【答案】C
【解析】正确答案是C。跨