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GARCH模型Eviews操作指南汇报人:从理论到实践的建模全流程解析LOGO

目录CONTENTSGARCH模型简介01数据准备02模型设定03参数估计04模型检验05预测与应用06EViews操作演示07

01GARCH模型简介

定义与特点13GARCH模型的基本定义GARCH（广义自回归条件异方差）模型由Bollerslev提出，用于刻画金融时间序列的波动聚集性和时变方差特性，是ARCH模型的扩展。核心特点：波动聚集性GARCH模型能捕捉金融数据中大波动伴随大波动的现象，即波动率具有时间依赖性，反映市场风险的持续性特征。条件异方差特性该模型假设误差项方差随时间变化，通过滞后项建模条件方