内容目录

TOC\o1-3\h\z\u一、前言 4

二、分钟羊群效应因子簇回顾 5

因子构建的体系化思路 5

因子的筛选与表现 6

三、逐笔羊群效应因子簇的构建 7

事件识别：趋势资金是否行动 7

基于逐笔委托数据的流动性事件 7

基于逐笔成交数据的流动性事件 8

小结 9

因子定义：羊群效应如何衡量 9

各种维度的委托量 9

各种维度的成交量 11

关键量价数据发生的间隔 12

各种维度的不平衡指标 13

量价相关性 13

3.2.6小结 14

因子构建方法总结 15

四、逐笔羊群效应因子簇的表现 16