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文档摘要

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沪深300股指期货套利交易：策略剖析与实证洞察

一、引言

1.1研究背景与意义

随着中国金融市场的逐步发展与完善，股指期货作为重要的金融衍生品，在市场中扮演着日益关键的角色。沪深300股指期货以沪深300指数为标的，该指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成，能综合反映中国A股市场的整体表现，具有广泛的市场代表性。

自2010年沪深300股指期货正式推出，它为投资者提供了多样化的投资选择和风险管理工具，极大地丰富了中国金融市场的交易策略和投资方式。股指期货市场与现货市场紧密相连，二者价格之间存在着内在的关联和动态平衡关系。然而，由于市场信息的不对