基本信息

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文档摘要

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内容目录

转债市场跟踪 4

转债指数跟踪 4

期权估值继续冲高，当前已高于历史99?分位水平 6

市价强赎理论预期差增大 8

可转债策略 10

转债指数择时，策略转为短期买入信号 10

评级预测模型更新 11

转债策略组合 12

期权低估值策略 12

双低+动量等策略 13

部分策略组合明细 15

风险提示 16

图表目录

图1：中证转债指数及上证指数走势 4

图2：主要指数涨跌幅（） 4

图3：分类型转债及转债指数走势（等权月度调整，） 4

图4：历史11月分类型转债涨跌幅（） 4

图5：转债风格策略指数净值走势 5

图6