基本信息
文件名称：“学海拾珠”系列之二百五十六：重审股票投资组合中的持股数量.pdf
文件大小：1.11 MB
总页数：15 页
更新时间：2025-11-29
总字数：约1.49万字
文档摘要
正文目录
1引言4
2现有文献中的最优持股数量以及基准组合为何需要更多股票6
3持股数量与跟踪误差的关系8
4固定跟踪误差水平下最优持股数量的主要决定因素9
4.1风险估计（协方差矩阵）9
4.2基准中证券的权重分布10
4.3ALPHA、因子得分或ESG特征11
4.4市场集中度上升与持股分散化14
5结论1