基本信息
文件名称：金融工程专题：基于LSTM神经网络的择时融合多因子选股策略.pdf
文件大小：2.73 MB
总页数：38 页
更新时间：2025-11-29
总字数：约9.75万字
文档摘要
?本报告提出了一种多维度指数日频择时框架，旨在通过仓位择时优化绝对收益策略和股指期货策略的绩效。框架基于多维度因子体
系，包括80个分析师预期因子、134个资金流因子、43个高频聚合低频特征，以及2020年后引入的深度学习因子（涵盖日频LSTM
模型和高频分时数据LSTM模型）。
华福证券
?深度学习因子预测框架以未来一天收益为目标，利用日度和分时数据捕捉隔夜信号，并采用改进的MA