基本信息
文件名称：大类资产配置专题三：基于风险角度的大类资产配置策略.pdf
文件大小：4.34 MB
总页数：25 页
更新时间：2025-11-29
总字数：约2.23万字
文档摘要
正文目录
1基于风险角度如何进行大类资产配置3
1.1什么是风险配置3
1.2为什么考虑从风险角度进行资产配置4
1.3基于风险的资产配置步骤5
2风险平价模型8
2.1模型理论8
2.2模型设定9
2.3策略回测12
3从风险平价模型出发的几类改进策略19
3.1采用目标波动率的杠杆策略19
3.2