2025年金融风险管理师市场风险资本管理流程与治理架构专题试卷及解析1
2025年金融风险管理师市场风险资本管理流程与治理架构
专题试卷及解析
2025年金融风险管理师市场风险资本管理流程与治理架构专题试卷及解析
第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）
1、在市场风险资本管理流程中，以下哪项是风险识别阶段的核心任务？
A、计算风险价值（VaR）
B、确定风险容忍度
C、识别所有可能影响投资组合的市场风险因子
D、制定风险对冲策略
【答案】C
【解析】正确答案是C。风险识别阶段的核心任务是全面识别可能影响投资组合的
市场风险因子，如利率、汇率、股价等。A是风险计量阶段的任务，B是风险偏好设定
的内容，D是风险应对阶段的措施。知识点：市场风险管理流程。易错点：容易将风险
识别与风险计量混淆。
2、下列哪项不属于市场风险治理架构中的”三道防线”模型？
A、业务部门的风险自控
B、风险管理部门的独立监控
C、内部审计部门的监督
D、监管机构的现场检查
【答案】D
【解析】正确答案是D。三道防线包括业务部门（第一道防线）、风险管理部门（第
二道防线）和内部审计（第三道防线）。监管机构属于外部监督主体。知识点：风险治
理架构。易错点：容易混淆内部治理与外部监管的界限。
3、在市场风险资本计量中，压力测试的主要目的是什么？
A、计算日常风险价值
B、评估极端市场条件下的潜在损失
C、确定风险资本配置比例
D、验证风险模型的准确性
【答案】B
【解析】正确答案是B。压力测试专门用于评估极端但可能的市场情景下的潜在损
失。A是VaR模型的功能，C是资本配置的环节，D是模型验证的内容。知识点：压
力测试。易错点：容易将压力测试与日常风险计量混为一谈。
4、以下哪项是市场风险限额体系设置的首要原则？
A、限额应具有挑战性
2025年金融风险管理师市场风险资本管理流程与治理架构专题试卷及解析2
B、限额应与风险偏好一致
C、限额应定期调整
D、限额应易于量化
【答案】B
【解析】正确答案是B。限额设置必须与机构整体风险偏好保持一致，这是最基本
的原则。A、C、D都是重要考虑因素，但不是首要原则。知识点：风险限额管理。易
错点：容易忽略限额与风险偏好的逻辑关系。
5、在市场风险报告流程中，以下哪项是董事会层面最关注的内容？
A、具体交易细节
B、风险计量模型参数
C、整体风险暴露与资本充足性
D、日常损益波动情况
【答案】C
【解析】正确答案是C。董事会更关注整体风险状况和资本充足性等宏观问题。A、
B、D属于操作层面的细节内容。知识点：风险报告体系。易错点：容易混淆不同层级
的风险关注重点。
6、以下哪项不属于市场风险资本计量的标准法组成部分？
A、利率风险资本要求
B、汇率风险资本要求
C、操作风险资本要求
D、股票风险资本要求
【答案】C
【解析】正确答案是C。操作风险属于独立的风险类别，不属于市场风险范畴。A、
B、D都是市场风险标准法的组成部分。知识点：市场风险资本计量。易错点：容易混
淆不同风险类别的资本计量范围。
7、在市场风险治理中，风险偏好声明的制定主体通常是？
A、业务部门
B、风险管理部门
C、高级管理层
D、董事会
【答案】D
【解析】正确答案是D。风险偏好声明属于最高层级的治理文件，应由董事会批准
制定。A、B、C都参与执行但不是最终制定主体。知识点：风险治理架构。易错点：容
易混淆不同层级的决策权限。
8、以下哪项是市场风险模型验证的主要目的？
2025年金融风险管理师市场风险资本管理流程与治理架构专题试卷及解析3
A、提高模型复杂度
B、确保模型准确性和可靠性
C、简化模型计算过程
D、增