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可持续投资中的ESG因子拥挤度监测与预警系统1

可持续投资中的ESG因子拥挤度监测与预警系统

摘要

本报告系统阐述了可持续投资中ESG因子拥挤度监测与预警系统的构建方案。随

着全球ESG投资规模的快速增长，ESG因子拥挤现象日益凸显，对投资组合风险管理

和市场稳定构成潜在威胁。本报告基于现代投资组合理论、行为金融学及复杂系统理

论，构建了一套多维度、动态化的ESG因子拥挤度监测体系。该系统整合了宏观政策、

行业数据、市场交易及ESG