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文档摘要

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交易席位行为的聚类与操纵识别模型

一、交易席位行为聚类分析的理论基础与方法

在金融市场监管体系中，交易席位作为最基础的交易单元，其行为模式的分析是识别异常交易、维护市场公平的关键切入点。交易席位行为聚类分析的核心目标，是通过挖掘海量交易数据中的潜在规律，将具有相似交易特征的席位划分为不同群体，为后续异常行为识别提供“正常模式”的基准参照。这一过程既是对市场微观结构的深度解构，也是构建操纵识别模型的前提条件。

（一）交易席位行为的特征提取

要实现有效的聚类，首先需要明确哪些行为特征能够准确反映交易席位的策略差异。经过对市场交易逻辑的梳理，交易席位的行为特征可从“交易频率”“持仓周期”“成交量占比