基本信息

---

下载

文档摘要

---

2025年量化金融证书(CQF)考试题库(附答案和详细解析)

一、单项选择题

1.以下哪种期权定价模型假设股票价格的变动服从几何布朗运动？()

A.二叉树期权定价模型

B.布莱克-斯科尔斯期权定价模型

C.蒙特卡罗模拟期权定价模型

D.有限差分法期权定价模型

答案：B

解析：布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设股票价格的变动服从几何布朗运动。二叉树期权定价模型是通过构建二叉树来模拟资产价格的变化；蒙特卡罗模拟期权定价模型是利用随机模拟的方法来估计期权价值；有限差分法期权定价模型是将偏微分方程转化为差分方程进行求解。所以本题选B。

2.在风险价值（VaR）的计算方法中，历史模拟