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文档摘要

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内容目录

如何高频跟踪债基久期？ 4

跟踪基金久期的四种方式 4

基于基金仓位估算的久期跟踪 6

当前债基久期水平如何？ 8

风险提示 12

图表目录

图表1：A基金利率风险的敏感性分析 4

图表2：纯债基金利率敏感性久期-中位数（年） 5

图表3：纯债基金重仓债久期-中位数（年） 5

图表4：纯债基金重仓债久期-中位数（年） 6

图表5：描述性统计-样本债基今年以来业绩回报率（只，%） 7

图表6：指数相关性矩阵 7

图表7：杠杆限制政策梳理 8

图表8：所有样本基金：测算久期与季报重仓债久期（年） 9

图表9：中长债基：测算久期与季报重仓债久期（年