基本信息

---

下载

文档摘要

---

资产管理岗竞聘笔试试题

一、选择题

1.

资产管理中，以下哪种风险度量方法考虑了资产组合的相关性?()[单选题]*

A.方差

B.标准差

C.贝塔系数

D.协方差

E.半方差

答案：C。原因：贝塔系数衡量的是单个资产相对于市场组合的波动情况，它考虑了资产与市场组合之间的相关性。方差和标准差主要衡量资产自身收益的离散程度，没有直接体现与其他资产的相关性；协方差只是表示两个变量之间的线性关系，但不直观体现与市场组合的关系；半方差主要关注收益低于某一特定值的波动情况，也未体现相关性。

2.在资产配置中，战略性资产配置主要关注的是()。()[单选题]*

A.短期市场波动

B