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文档摘要

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量化交易中的风险评估与回测策略

引言

在金融市场的数字化转型浪潮中，量化交易凭借其纪律性、高效性和可复制性，逐渐成为机构与个人投资者的重要工具。然而，看似精密的算法模型背后，隐藏着市场波动、流动性枯竭、模型失效等多重风险。如何在策略研发阶段精准识别风险，通过科学回测验证策略的稳定性与适应性，成为量化交易成功的关键。本文将围绕“风险评估”与“回测策略”两大核心，从基础概念到实践应用层层展开，探讨二者如何协同构建稳健的量化交易体系。

一、量化交易中风险评估的核心要素

风险评估是量化交易的“安全阀门”，其本质是通过系统性方法识别、衡量并管理策略运行中可能面临的各类风险。与主观交易不同，量化策略的风险