第3节布朗运动的分布布朗运动的有限维分布函数布朗运动的条件分布布朗运动的均方微积分

布朗运动的有限维分布函数1、布朗运动是正态过程。

2、设B(t)为布朗运动，若对任意的n及任意的t1t2t3…,tn，n维随机变量(B(t1),…,B(tn))服从n维正态分布，即其概率密度为

布朗运动的条件分布

1.正态随机变量序列的均方极限仍为正态随机变