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加权最小二乘估计

在信号检测与估计领域，最小二乘估计（LeastSquaresEstimation,LSE）是一种常用的方法，用于从观测数据中估计信号参数。然而，在实际应用中，观测数据往往受到不同类型的噪声影响，且不同观测数据的可靠性也可能不同。为了提高估计的准确性和可靠性，加权最小二乘估计（WeightedLeastSquaresEstimation,WLS）应运而生。WLS通过为每个观测数据分配一个权重，使得更可靠的数据对估计结果的影响更大，从而提高估计的精度。

原理

加权最小二乘估计的基本原理是在最小二乘估计的基础上，为每个观测数据引