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线性最小均方误差估计

引言

在信号处理中，线性最小均方误差（LinearMinimumMeanSquaredError,LMMSE）估计是一种重要的估计方法，广泛应用于各种信号检测和估计问题。LMMSE估计的目标是在给定的观测数据下，通过线性估计器最小化估计误差的均方值。这一方法在处理高斯噪声和线性系统时特别有效，因为在这种情况下，LMMSE估计器是最优的。

线性最小均方误差估计的基本概念

估计误差和均方误差

在信号处理中，我们通常需要从观测数据中估计某个信号或参数。设观测数据为y，待估计的信号或参数为x。估计误差定义为估计值x与真实值