基本信息
文件名称：金融工程学第10章互换定价.ppt
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总页数：31 页
更新时间：2025-12-11
总字数：约2.99千字
文档摘要
金融工程学
第八章传统风险资产定价1第十二章数值方法5第十章互换定价3第三篇金融资产定价第十一章期权定价4第九章远期与期货定价2
本章学习目标：熟悉利率互换、货币互换、信用违约互换的基本机制；了解互换分解成债券组合和一系列远期的定价；熟悉利率互换的定价；熟悉货币互换的定价；了解信用违约互换定价的基本原理。第十章
互换定价
第一节利率互换的定价利率互换（InterestRateSwap，IRS）是指双方同意在未来的一定期限内根据同种货币的相同名义本金交换现金流，其中一方的现金流根据事先选定的某一浮动利率计算，而另一方的现