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文档摘要

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RAROC：重塑我国商业银行风险管理格局的关键路径

一、引言

1.1研究背景与动因

在全球经济一体化进程不断加速的当下，我国经济环境也在持续发生深刻变化。随着金融市场的日益开放与金融创新的不断涌现，商业银行面临的风险种类与复杂性与日俱增。利率市场化改革稳步推进，使商业银行的存贷利差逐渐收窄，传统的以利息收入为主的盈利模式面临严峻挑战。同时，汇率波动幅度的加大、资产价格的频繁起伏以及宏观经济周期的波动，都对商业银行的风险管理能力提出了更高的要求。信用风险方面，部分企业经营困难，还款能力下降，违约风险显著上升；市场风险上，利率、汇率的波动以及金融市场的不确定性，都可能导致商业银行的资产价值缩水；