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文档摘要

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FRM考试中的市场风险模型验证

引言

在金融风险管理领域，市场风险模型是机构量化市场波动对资产组合影响的核心工具。从利率敏感性分析到期权定价，从VaR（风险价值）到ES（预期损失），模型的准确性直接关系到风险计量的可靠性与决策的科学性。然而，任何模型都存在假设局限与参数误差，若未经有效验证便投入使用，可能导致风险低估或高估，甚至引发系统性风险。FRM（金融风险管理师）作为全球金融风险管理领域的权威认证，其考试内容深度贴合行业实践需求，其中“市场风险模型验证”不仅是二级考试的核心模块，更是检验考生是否具备模型全生命周期管理能力的关键。本文将围绕FRM考试要求，从基础概念、核心方法、常见挑战及考试