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文档摘要

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量化因子挖掘方法综述

引言

在金融投资领域，量化因子作为刻画市场运行规律、预测资产价格波动的核心工具，始终是量化投资策略构建的关键环节。从早期基于经验的基本面指标筛选，到如今依托大数据与人工智能技术的复杂模式挖掘，量化因子挖掘方法经历了显著的迭代升级。其本质是通过系统性方法从海量数据中提取有效信息，形成能够解释或预测资产收益的特征变量。本文将围绕量化因子挖掘的核心逻辑，系统梳理传统方法与现代技术的演变路径，分析不同方法的适用场景与局限性，为量化投资实践提供理论参考。

一、量化因子挖掘的基础认知

（一）量化因子的定义与分类

量化因子是指能够反映资产价格驱动因素的可量化指标，其本质是市场信息的数字