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文件名称：交叉动量因子在行业和个股的有效性差异解析.pdf
文件大小：2.09 MB
总页数：63 页
更新时间：2025-12-14
总字数：约7.75万字
文档摘要
中文摘要
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动量效应作为Jegadeesh和Titman（1993）在早年出的投资策略已被广
泛应用在当下量化投资策略之中，并随着市场的发展，人们逐渐注意到交叉
动量的存在，即在不同资产之间，某些资产的动量表现可能对其他资产的未
来表现产生影响。尽管已有研究探讨了交叉动量效应，但多数研究集中在单
一层级的分析，未充分考虑市场特定因素的影响。A