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文档摘要

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量化投资组合风险预算优化算法

一、引言

在现代投资管理领域，如何平衡收益与风险始终是核心命题。随着金融市场复杂性不断提升，投资者对资产配置的精细化要求日益迫切，传统的“分散投资”理念已难以满足需求。量化投资组合风险预算优化算法作为连接收益目标与风险控制的关键工具，通过数学模型与数据驱动的方法，实现了风险在不同资产间的科学分配，成为机构投资者与个人投资者优化投资组合的重要技术支撑。本文将围绕这一主题，从基础概念到算法演进，从核心原理到实践挑战，逐层深入解析风险预算优化算法的理论逻辑与应用价值。

二、基础概念与核心价值

（一）风险预算的定义与目标

风险预算（RiskBudgeting）是指在投资