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文档摘要

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第七章风险管理案例;案例一正向碟形价差交易;经业内权威人士预测，近期美元对日元的汇价将在100日元=95美分附近徘徊。如何根据市价与行情作出合适的蝶形价差交易？;93;盈亏分析：当汇价处在94.30与95.70之间时该投资获利；否则，该投资要承受损失。;案例二股指期货“蝶式”跨期套利;无论股指期货绝对价格水平如何变化，相对价格水平怎样调整，如果中间月份合同价格偏高，它和较近月份合同差价将缩小，从而相对较近月份合同价格下跌，采用空头跨期套利；;预期5月9日报出的各交割月份合约成交价可能如表6-3：;具体交易情况分析为：

4月10