证券研究报告·金融工程深度

市场微观结构系列研究（一）金融工程研究

——从分钟频到Level2的探索与发现

核心观点

姚紫薇

本文汇集了我们过去四年以来的高频因子开发经验。在高频数据yaoziwei@

开发速度加快的背景下，我们系统性整理研究成果，以期对高频