基本信息
文件名称：金融工程指数量化系列：高值偏离修复模型.pdf
文件大小：417.85 KB
总页数：28 页
更新时间：2025-12-20
总字数：约2.57万字
文档摘要
P2
目录
1、分档止损偏离修复模型回顾
2、浮动迫损策略
3、后续展望
4、风险提示
P3
1、分档止损高值偏离修复模型回顾
基础分档止损策略：
1、计算单个行业指数相对沪深300收盘价cl，以及cl对应的回撤曲线W。
2、使用迭代法计算cl的有效回撤V，若无法得到V