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指数及指数化投资：中长期资金重要的资产配置工具

指数及指数化投资：中长期资金重要的资产配置工具

摘要

中长期资金机构普遍采用大类资产配置策略来实现风险控制和长期投资目

标。根据资金来源和负债久期的不同，海外大型机构投资者资产配置方法可分为

资产管理型资产配置方法和资产负债管理型资产配置方法。完整的资产配置框-

架包括设定投资目标、明确投资约束、战略资产配置（SAA）、战术资产配置（TAA）、

底层资产与工具选择、再平衡与业绩归因等多个环节，其中战略资产配置