基本信息
文件名称：指数化配置系列研究分析报告：确定趋势，ETF日内动量策略.pdf
文件大小：1.15 MB
总页数：21 页
更新时间：2025-12-23
总字数：约7.19万字
文档摘要
金工量化专题报告
捕捉更确定的趋势：ETF日内动量策略2.0证券研究报告
2025年12月17日
——指数化配置系列研究（5）
?核心结论
本文针对报告《另类ETF交易策略：日内动量——指数化配置系列研究（1）》
中，策略出现的交易执行困难、平仓过早、收益回吐问题，逐一加以改进。
将原始的日内动量策略升级到2.0版本，不仅更适合实际应用