基础理论与资产配置

资产配置?资产1

??1=10%资产2??2=20%资产3

??3=25%资产4

??4=9%…资产n

????=16%?

方法分类基于经验的方法利用一些先验知识或假设来分析各资产对组合的贡献和影响进而据此确定各资产在组合中的权重常用方法：等权法、市值法、市价法等基于模型的方法根据一些金融理论或模型来量化投资风险和效用在此基础上将资产配置问题转化为一个最优化问题利用一些优化求解方法确定最优的投资组合配置常用方法：均值方差模型、CAPM模型等

基于经验的配置方法?

Markowitz投资组合模型

最优投资组合理论目标：给定投资者，在可得的各种可能投资组合中，寻找效用