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文件名称:量化投资 课件 第5、6章 基础理论与资产配置、风险度量与模型.pptx
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总页数:43 页
更新时间:2025-12-27
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文档摘要

基础理论与资产配置;资产配置;方法分类;基于经验的配置方法;Markowitz投资组合模型;最优投资组合理论;最优投资组合理论;确定有效前沿;最优配置;基于MV模型的量化投资策略;资本资产定价模型CAPM;基本假设;核心结论;CAPM模型公式解读;贝塔?贝塔值是将风险和收益划分;贝塔估计?组合的值等于组合中个;夏普比率SR;基于CAPM模型的量化投资策略;案例:投资组合;PowerPoint演示文稿;PowerPoint演示文稿;风险度