基本信息

---

下载

文档摘要

---

事件驱动的量化投资

动机与思想

动机：

特定事件的发生会在一定程度对市场或特定资产的价格产生影响

基本思想：事件驱动

从各种可能影响资产价格的事件和相关资产的价格数据中挖掘规律

并利用这些规律进行选股和/或择时

事件范围：

任何有可能影响股票市场的事件、新闻、公告等

例如：政策的制定与调整、宏观经济指标数据的公布、企业相关的正面或负面新闻的报导、定期或不定期的各类企业公告的发布等

基本假设：市场是弱式有效的或是存在局部失效

事件驱动策略：以事件作为主要信息源，通过挖掘和分析可能导致股价显著变化的事件与规律，并在此基础上进行选股和/或择时以期获得超额回报。

一般流程

确定事件集：

根据实践经验或