银行信用风险度量模型的剖析与实证检验：理论、比较与应用

一、引言

1.1研究背景与动因

在全球金融体系中，银行扮演着举足轻重的角色，作为资金融通的核心枢纽，其稳健运营对经济的平稳发展起着至关重要的支撑作用。银行通过吸收存款、发放贷款、开展投资等业务活动，实现资金的有效配置，促进经济增长和社会发展。然而，银行在经营过程中面临着多种风险，其中信用风险是最为核心且影响深远的风险之一，对银行的生存和发展构成了重大威胁。

信用风险，是指借款人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，从而给银行带来损失的可能性。这种风险广泛存在于银行的各类业务中，如贷款、债券投资、同业业务等。一旦信用风险大