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FRM金融风险管理师题库及答案

一、单项选择题

1.以下哪种风险度量方法考虑了损失的分布形态？()

A.方差

B.标准差

C.在险价值（VaR）

D.条件在险价值（CVaR）

答案：D

解析：方差和标准差主要衡量数据的离散程度，没有考虑损失的分布形态。在险价值（VaR）是指在一定的置信水平下，某一金融资产或投资组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失，但它没有考虑超过VaR的损失情况，即没有考虑损失的分布形态。而条件在险价值（CVaR）是在给定置信水平下，超过VaR的损失的期望值，考虑了损失的分布形态。

2.假设某投资组合的预期收益率为12%，标准差为18%，无风险利率为4%。