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2026年FRM金融风险管理师考试重点难点突破含答案

一、单选题（共10题，每题2分）

1.题目：某银行采用内部模型法（InternalModelsApproach）计算市场风险资本，其VaR计算采用99%的置信水平，10天的持有期。假设银行某交易组合的日收益率服从正态分布，均值为0.02%，标准差为0.5%。根据巴塞尔协议，该银行该组合的VaR（99%，10天）约为多少？

A.0.49%

B.0.98%

C.1.48%

D.1.97%

2.题目：某公司发行了5年期美元计价的浮动利率债券，票面利率为SOFR+1%，每年付息一次