基本信息

---

下载

文档摘要

---

第八章利率期权定价厦门大学金融系

利率期权定价债券期权可赎回和可回售债券利率顶和利率底利率互换期权

学习目标：在学习完本章之后，你应该能够理解和掌握债券期权的定价可赎回、可回售债券的定价方法利率顶与利率底的定价利率互换期权的定价利率期权定价的一般原理

债券期权债券期权的基本特征债券期权的定价

债券期权的基本特征债券期权的回报欧式看涨欧式看跌

债券期权的定价Black模型Jamshidian模型

债券期权的定价Black模型Black模型对欧式债券期权定价的基本思路是，假设标的债券价格在期权到期时刻服从对数正态分布，则该债券欧式期权的定价公式为 其中

可赎回