基本信息
文件名称：数理金融与金融工程中布朗-伊藤过程分析.pdf
文件大小：1.6 MB
总页数：26 页
更新时间：2026-01-03
总字数：约1.09万字
文档摘要
第一节等资产价格的布朗-伊藤过程
?随机过程是描述一个或多个变量在不确定环境中的变
化过程。因为价格变化具有不确定性，所以，随
机过程特别适合用于风险价格未来变化的分析。
?在金融学中，我们特别关心两种类型的随机过程。
一类是离散时间/离散变量过程，即允许离散变量在离
散时间间隔变化的一类过程。二叉树模型和随机模
型就是这类。
另一类是连续时间/连续变量随机过程，允许变量连续
地变化。价格、资产收益在这都是依时间连续地变
化。这样的模型统称为连续时间模型。