基本信息
文件名称：基于grach模型科创50指数收益的波动性分析.pdf
文件大小：756.24 KB
总页数：18 页
更新时间：2026-01-05
总字数：约1.87万字
文档摘要
摘要波动性是资产定价中的重要研究方向。波动率估计的准确性直接关系到模型的正确使用和
投资策略的建立。波动性研究历史悠久，本文运用GARCH模型和EGARCH模型对2020年1月2日至
2021年4月23日科创50指数的317日收益率进行实证分析，并比较了GARCH模型和EGARCH模型的
其收益率波动性分析结果。
本文的主要内容如下：首先，介绍本文的研究背景、意义、内容及目的，介绍本文研究方法以及
文献综述。其次，对科创50收益率序列进行基本的描述性统计分析，得出科创50收益率可以使用
ARCH模型的结论。然后，使用
GARCH