基本信息
文件名称：量化学习笔记之一：基于堆叠LSTM模型的十年期国债收益率预测.pdf
文件大小：425.89 KB
总页数：8 页
更新时间：2026-01-06
总字数：约1.31万字
文档摘要

固定收益

目录

1、金融时序预测和神经网络模型4

1.1金融时间序列预测模型的演进4

1.2神经网络模型和LSTM模型4

2、基于堆叠LSTM模型的国债收益率预测6

2.1堆叠LSTM模型6

2.2国债收益率预测模型构建6

2.2.1数据处理和样本构建7

2.2.2模型设计和评估7

2.2.3模型结果8

3、后续